Idėja rengti atskiras varžybas žiemos ir vasaros sportuose kilo netrukus po pirmųjų olimpinių žaidynių. Tačiau kurį laiką tokias varžybas pakeitė Šiaurės šalių žaidynės, reguliariai rengiamos Švedijoje. Žiemos olimpinių žaidynių forumai prasidėjo 1928 m., Po to žaidynės buvo surengtos 21 kartą, o jų miestai tapo devynių šalių šeimininkais trijuose žemynuose.
Pirmųjų žiemos žaidynių metu sportininkai net neįtarė, kad dalyvauja olimpinėse žaidynėse. 1924 m. Vasario mėn. Jie susirinko į mažą Prancūzijos miestą Chamonix į Paryžiaus vasaros olimpinių žaidynių savininkų surengtas varžybas, vadinamas „Tarptautine žiemos sporto savaite“. Kitais metais Tarptautinis olimpinis komitetas nusprendė rengti įprastas žiemos žaidynes ir paskelbė pirmąsias žiemos olimpines žaidynes Chamonix mieste. Taigi amerikietis čiuožėjas Charlesas Jewro (Charlesas Jewtraw) savo nuostabai sužinojo, kad jis yra pirmasis čempionas žiemos žaidimų istorijoje.
Antrosios žaidynės jau vyko pagal visas taisykles - buvo rengiamos miesto varžybos, o olimpinė liepsna buvo uždegta pergalės laimėtojo Šveicarijos Sankt Moritzo atidarymo ceremonijoje. Prieš nutraukiant olimpines žaidynes, kurias sukėlė II pasaulinis karas, žiemos žaidynės buvo surengtos Amerikos Placido ežere (1932) ir vokiečių Garmisch-Partenkirchen (1936). Pirmosios pokario žiemos varžybos vėl vyko Sankt Morice, Šveicarijoje (1948 m.), Tačiau sportininkai, pralaimėję karą Vokietijoje ir Japonijoje, į jas nebuvo pakviesti.
1956 m. Žiemos olimpinės žaidynės pagaliau atėjo į Europos serverį, kurio valstybės visada gauna liūto dalį medalių. VI žaidynės vyko Norvegijos sostinėje Osle. Po 46 metų Norvegijoje vėl vyko žiemos olimpinės žaidynės - Lillehameryje vyko XVII žaidynės. Kaip bebūtų keista, nė vienoje kitoje Šiaurės Europos valstybėje iki šiol nebuvo rengiamos žiemos olimpinės žaidynės. Bet JAV jie vyko keturis kartus (1932, 1960, 1980, 2002), Prancūzijoje - tris (1924, 1968, 1992). Dukart žaidynės vyko Japonijoje (1972, 1998), Austrijoje (1964, 1976), Kanadoje (1988, 2010) ir Italijoje (1956, 2006). Kartą Jugoslavijoje (1984 m.) Įvyko žiemos olimpiečių forumas. 2014 m. Į šį sąrašą turėtų būti įtraukta Rusija, gavusi teisę rengti XXII žaidynes, o dar po ketverių metų - Pietų Korėja, kuri taps XXIII žiemos olimpinių žaidynių šeimininke.
